[摘要]近年來,隨著金融的全球化趨勢及金融市場的波動性加劇,商業(yè)銀行的風險管理一直是國際國內金融界關注的焦點。商業(yè)銀行信貸風險管理的手段和內容發(fā)生了很大的變化,現(xiàn)代信息技術在風險管理中發(fā)揮著越來越重要的作用。與傳統(tǒng)風險管理主要依賴定性分析不同,現(xiàn)代風險管理越來越重視定量分析,大量運用數(shù)理統(tǒng)計模型來識別、衡量和監(jiān)測風險,使得風險管理越來越多地體現(xiàn)出客觀性和科學性的特征。本文介紹了傳統(tǒng)信貸風險的測度方法,分析了國外信貸風險度量新方法以及在我國信貸風險管理中的應用難點,結合我國的實際情況,提出我國商業(yè)銀行科學測度信貸風險的現(xiàn)實選擇,構建適合我國經(jīng)濟和金融環(huán)境的商業(yè)銀行信貸風險管理系統(tǒng)。

[關鍵詞]商業(yè)銀行;信貸風險;管理系統(tǒng)

商業(yè)銀行作為經(jīng)營貨幣的特殊企業(yè),其信貸風險屬性是與生俱來的。因此,各國銀行自誕生的一天起,就在孜孜尋求規(guī)避信貸風險的方法和手段,以最大限度地控制信貸風險。信貸風險是商業(yè)銀行貸款的信用風險,是商業(yè)銀行面臨的最古老的金融風險。信貸風險是指銀行在信貸活動中預期收益不能實現(xiàn)的可能性。它不僅指由于借款者違約不能如期償還貸款本息而使銀行承擔實際的違約風險,而且指由于借款者還款能力下降或信用等級降低而使銀行面臨的潛在違約風險。信貸風險管理是銀行風險管理的核心,它是指商業(yè)銀行對信貸風險進行識別、評價并準確度量,在此基礎上進行有效防范和控制信貸風險,以最低成本實現(xiàn)信貸資產最大安全保障的科學管理方法。

對于信貸風險的研究是一個歷史悠久的問題,信貸風險管理方法歷經(jīng)多年的發(fā)展,不斷推陳出新,表現(xiàn)出一種從定性到定量、從簡單到復雜、從個別資產信用風險評價到資產組合信用風險評價的趨勢。而風險管理上的差距,是我國商業(yè)銀行與國外先進銀行的最大差距,也是我國商業(yè)銀行整體競爭力和盈利能力不強的根本原因。面對金融自由化、全球化的加強和金融競爭與創(chuàng)新的發(fā)展,特別是我國加入世貿組織后的金融全面開放,我國國有商業(yè)銀行必須正視經(jīng)營風險問題并盡快構建商業(yè)銀行信貸風險管理系統(tǒng),建立全面風險管理模式,以提高自身風險識別和控制能力。

一、傳統(tǒng)信貸風險的測度方法及局限性

傳統(tǒng)的信貸風險度量模型分為三類:專家方法、評級方法、信用評分方法。

一、農村信用社信貸風險管理的研究背景

2015年5月1日起《存款保險條例》正式實施，該制度將銀行經(jīng)營徹底推向市場，對農村信用社等小型銀行影響會比較明顯。農信社的利差會快速縮減，受成本上升和收入下降雙重擠壓，部分管理粗放的農信社會由盈利迅速轉為虧損，甚至走向破產。利率市場化進程加快表面看是對銀行存款業(yè)務的沖擊，實際是考驗銀行機構的綜合經(jīng)營管理實力。對農信社而言，信貸業(yè)務是最主要的收入來源，信貸資產也是主要資產。只有具備較強的信貸營銷和風險管理能力，才有可能與競爭對手競爭客戶，才能在激烈競爭中生存。但由于各方面原因，農村信用社信貸管理仍較粗放，貸款質量仍然偏低。外部經(jīng)營環(huán)境越來越復雜，客戶違約風險增加，風險的表現(xiàn)形式也逐步多樣化。這些都對農信社風險管理提出了更高的要求。

二、信貸風險產生的原因分析

（一）信貸風險管理制度系統(tǒng)不完善

農村信用社客戶信用評價機制和風險管理系統(tǒng)不健全，致使風險信息匱乏或者不真實，風險識別更多的依靠信貸人員的經(jīng)驗，貸款潛在風險較大。同時風險內控制度不健全，“三查”制度執(zhí)行不力，流于形式，使得信貸風險管理缺乏制度上的約束，無法形成系統(tǒng)、規(guī)范、聯(lián)貫的做法。缺少科學規(guī)范的貸后風險管理制度。很多情況下，貸后檢查是為了應付制度檢查的需要，失去了貸后風險管理的真正意義，造成無法對不良貸款提前預警和防范。

（二）信貸風險防范預警機制不健全

一、我國商業(yè)銀行信貸風險的主要表現(xiàn)

（一）放貸行業(yè)分布不均勻

最近幾年來，隨著國內經(jīng)濟發(fā)展水平不斷提高，我國房地產業(yè)、貿易業(yè)、交通通訊基礎設施投資進入快速發(fā)展軌道，商業(yè)銀行信貸資金也不斷集中投入在這幾個行業(yè)，行業(yè)過于集中化。根據(jù)發(fā)達國家發(fā)展經(jīng)驗，個人房貸信貸風險爆發(fā)周期為三至五年，我國個人房貸業(yè)務是最近4年來才發(fā)展起來的，也就是說當前我國個人房貸業(yè)務進入了風險多發(fā)期。同時，更早時期商業(yè)銀行發(fā)放給房地產企業(yè)的貸款，也可能因為房地產市場波動增大而無法按期收回的風險。

（二）對放貸的風險估計不足或缺乏估計

從當前國內商業(yè)銀行信貸風險評估案例看，大多數(shù)銀行都沒有建立一套完善的信貸違約概率估計和違約損失估計體系。國內商業(yè)銀行在信貸風險評估方面，例如在總體結構、等級結構、評級程序及信息收集等方面管理漏洞較多，信用等級評價方法過于粗放，有些商業(yè)銀行將客戶信用等級分為四個級別，而根據(jù)巴塞爾協(xié)議規(guī)定至少劃分到八級才比較合理，而且每個信用級別都應該細分為略升和略降，例如AAA+、AAA-。在當前商業(yè)銀行粗放式信用管理體制下，在宏觀經(jīng)濟發(fā)展平穩(wěn)的時候并不會出現(xiàn)太多問題，但是一旦遇到金融市場劇烈波動，就會給商業(yè)銀行造成巨大的壞賬風險。

（三）抵押物的價值缺乏準確的評估

摘要：

信貸風險管理是銀行競爭的核心內容，新常態(tài)下銀行的信貸風險管理難度不斷加大。因此，本文主要探討新常態(tài)下的銀行信貸風險管理策略，以供參考。

關鍵詞：

銀行信貸；風險管理；信貸風險

一、新常態(tài)下的金融形勢

進入2015年以來，我國金融便步入了新常態(tài)，市場內外環(huán)境存在很多不確定性增長因素，而且市場內外環(huán)境錯綜復雜。相比于2015年以來，2016年進口以及出口增速均出現(xiàn)下降趨勢，而且投資增長出現(xiàn)小幅下降。總體來看，新常態(tài)下的金融形勢具體表現(xiàn)如下：（1）受我國數(shù)次降息降準貨幣政策以及房地產放寬政策的影響，我國房地產銷售逐步回暖，但仍存在明顯的區(qū)域優(yōu)勢，三線以下的城市房地產銷售仍不容樂觀；（2）受有限地方政府債務融資以及產能過剩的影響，制造行業(yè)投資仍顯不足，我國基礎建設投資速度較慢。但由于我國出臺了中小企業(yè)發(fā)展基金、一帶一路、京津冀協(xié)同發(fā)展等一系列投資政策，對投資增長起到了有效的促進作用；（3）新常態(tài)下，我國物價水平以及貨幣政策在整體上基本維持平穩(wěn)。但由于在互聯(lián)網(wǎng)金融、匯率改革、人民幣國際化以及利率市場化等多方面因素影響下，我國金融行業(yè)依舊面臨巨大挑戰(zhàn)。

摘要：目前，社會經(jīng)濟已經(jīng)全球化，銀行經(jīng)營產生的不良信貸資產已經(jīng)成為可能拖垮國有商業(yè)銀行發(fā)展的嚴重隱患。現(xiàn)階段我國銀行風險管理水平普遍較低，本文先闡述了銀行實施信貸風險管理的必要性，進而提出問題，最后提出了防范和化解銀行信貸風險的相關對策。

關鍵詞：新形勢　銀行信貸　風險管理

從當前的市場環(huán)境來看，銀行的信貸危機越來越嚴重，這已經(jīng)嚴重妨礙了我國社會主義市場經(jīng)濟的建設。銀行面臨的首要問題便是如何更好的化解銀行信貸風險。因此，從國內經(jīng)濟發(fā)展的大環(huán)境來看，加強銀行信貸的風險管理，是銀行日益重要的業(yè)務之一，對銀行的自身發(fā)展來說至關重要。

一、信貸風險的分類

1.信用風險。

信用風險指在交易的過程中，對方不履行或無力履行義務，從而造成損失。比如，對方?jīng)]有足夠的現(xiàn)金流量，不能按約定償還貸款。這種風險并不等同于違約，卻增加了違約的可能性。