中小企業(yè)貸款難歸根到底是一種市場(chǎng)失靈，在我國(guó)則更多地是一種制度性失靈。要根治我國(guó)中小企業(yè)的貸款難問(wèn)題，關(guān)鍵在于建立起一種以誘致性制度變遷推進(jìn)為主的、內(nèi)生性的中小企業(yè)貸款支持制度

貸款難是我國(guó)中小企業(yè)融資難的主要表現(xiàn)，因?yàn)槟壳拔覈?guó)中小企業(yè)融資主要依賴于銀行貸款。據(jù)銀監(jiān)會(huì)在福建的調(diào)查，僅在福清，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，民間借貸金額就在170億元以上，通過(guò)民間融資滿足資金需求的中小企業(yè)占該市中小企業(yè)數(shù)量的72%.

一、中小企業(yè)貸款難的制度成因

作為各國(guó)共同難題的中小企業(yè)融資難問(wèn)題，一般認(rèn)為其成因主要在于中小企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)之間的信息不對(duì)稱。為防范風(fēng)險(xiǎn)，銀行對(duì)中小企業(yè)單位貸款的信息成本、監(jiān)督成本通常比對(duì)大企業(yè)的要高，由于規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，銀行天然地對(duì)中小企業(yè)存在一定程度的“歧視”，貸款意愿不強(qiáng)。中小企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)之間的信息不對(duì)稱、規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，本質(zhì)上是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下市場(chǎng)本身所無(wú)法克服的缺陷，即“市場(chǎng)失靈”。然而在我國(guó)，更重要的原因恐怕在于制度，即“制度失靈”。

（一）以國(guó)有經(jīng)濟(jì)和大中型企業(yè)為核心的銀行融資制度

在我國(guó)現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)體制和融資制度下，國(guó)有產(chǎn)權(quán)的國(guó)有屬性“弱化”了國(guó)企融資的信息不對(duì)稱風(fēng)險(xiǎn)，而非國(guó)有產(chǎn)權(quán)卻加劇了非國(guó)有企業(yè)的信息不對(duì)稱風(fēng)險(xiǎn)，從而使得國(guó)企尤其是國(guó)有大型企業(yè)的信用可得性普遍較高，而以非國(guó)有經(jīng)濟(jì)成分為主的中小企業(yè)尤其是民營(yíng)中小企業(yè)則信用可得性十分低下。

中小企業(yè)貸款難歸根到底是一種市場(chǎng)失靈，在我國(guó)則更多地是一種制度性失靈。要根治我國(guó)中小企業(yè)的貸款難問(wèn)題，關(guān)鍵在于建立起一種以誘致性制度變遷推進(jìn)為主的、內(nèi)生性的中小企業(yè)貸款支持制度

貸款難是我國(guó)中小企業(yè)融資難的主要表現(xiàn)，因?yàn)槟壳拔覈?guó)中小企業(yè)融資主要依賴于銀行貸款。據(jù)銀監(jiān)會(huì)在福建的調(diào)查，僅在福清，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，民間借貸金額就在170億元以上，通過(guò)民間融資滿足資金需求的中小企業(yè)占該市中小企業(yè)數(shù)量的72%.

一、中小企業(yè)貸款難的制度成因

作為各國(guó)共同難題的中小企業(yè)融資難問(wèn)題，一般認(rèn)為其成因主要在于中小企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)之間的信息不對(duì)稱。為防范風(fēng)險(xiǎn)，銀行對(duì)中小企業(yè)單位貸款的信息成本、監(jiān)督成本通常比對(duì)大企業(yè)的要高，由于規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，銀行天然地對(duì)中小企業(yè)存在一定程度的“歧視”，貸款意愿不強(qiáng)。中小企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)之間的信息不對(duì)稱、規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，本質(zhì)上是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下市場(chǎng)本身所無(wú)法克服的缺陷，即“市場(chǎng)失靈”。然而在我國(guó)，更重要的原因恐怕在于制度，即“制度失靈”。

（一）以國(guó)有經(jīng)濟(jì)和大中型企業(yè)為核心的銀行融資制度

在我國(guó)現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)體制和融資制度下，國(guó)有產(chǎn)權(quán)的國(guó)有屬性“弱化”了國(guó)企融資的信息不對(duì)稱風(fēng)險(xiǎn)，而非國(guó)有產(chǎn)權(quán)卻加劇了非國(guó)有企業(yè)的信息不對(duì)稱風(fēng)險(xiǎn)，從而使得國(guó)企尤其是國(guó)有大型企業(yè)的信用可得性普遍較高，而以非國(guó)有經(jīng)濟(jì)成分為主的中小企業(yè)尤其是民營(yíng)中小企業(yè)則信用可得性十分低下。

編者按：本論文主要從我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題；完善我國(guó)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理制度的措施等，包括了增量貸款風(fēng)險(xiǎn)不斷增加、貸款流動(dòng)性較差、原不良資產(chǎn)生成機(jī)制仍在不斷催生著新的不良資產(chǎn)、建設(shè)商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理制度、完善信貸市場(chǎng)退出途徑等。具體資料請(qǐng)?jiān)斠姡?/p>

【論文關(guān)鍵詞】商業(yè)銀行;信貸風(fēng)險(xiǎn);內(nèi)控制度;退出途徑

【論文摘要】信貸風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行開展業(yè)務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。筆者陳述了我國(guó)商業(yè)銀行在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題,并針對(duì)問(wèn)題提出了改進(jìn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的建議:第一是建立健全商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理制度,第二是完善信貸市場(chǎng)退出途徑。

1前言

風(fēng)險(xiǎn)是金融體系和金融活動(dòng)的基本屬性之一。風(fēng)險(xiǎn)分析和管理活動(dòng)是商業(yè)銀行所從事的全部業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)中最核心的內(nèi)容。我們甚至可以把銀行活動(dòng)比喻為一種以承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)換取收益的游戲。而信貸風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中最關(guān)鍵也最具挑戰(zhàn)性的領(lǐng)域。隨著金融市場(chǎng)日趨復(fù)雜、金融衍生工具不斷發(fā)展,商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)暴露開始成倍增長(zhǎng),性質(zhì)也更為復(fù)雜。銀行業(yè)迫切需要一種較為完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系和科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理手段。目前我國(guó)的金融市場(chǎng)自由化還處于初級(jí)階段,貸款仍占銀行總資產(chǎn)的絕對(duì)比重,因此商業(yè)銀行面臨最大的風(fēng)險(xiǎn)便是信貸風(fēng)險(xiǎn)。從令人瞠目的巨額不良資產(chǎn)到屢見不鮮的金融丑聞,無(wú)不根源于信貸風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。本論文致力于研究我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題以及解決的途徑和方法。

2我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題

編者按：本論文主要從我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題；完善我國(guó)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理制度的措施等進(jìn)行講述，包括了增量貸款風(fēng)險(xiǎn)不斷增加、貸款流動(dòng)性較差、原不良資產(chǎn)生成機(jī)制仍在不斷催生著新的不良資產(chǎn)、建設(shè)商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理制度、完善信貸市場(chǎng)退出途徑、選擇合適的信貸退出時(shí)機(jī)信貸退出時(shí)機(jī)是信貸退出成功與否的關(guān)鍵等，具體資料請(qǐng)見：

【論文關(guān)鍵詞】商業(yè)銀行;信貸風(fēng)險(xiǎn);內(nèi)控制度;退出途徑

【論文摘要】信貸風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行開展業(yè)務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。筆者陳述了我國(guó)商業(yè)銀行在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題,并針對(duì)問(wèn)題提出了改進(jìn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的建議:第一是建立健全商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理制度,第二是完善信貸市場(chǎng)退出途徑。

1前言

風(fēng)險(xiǎn)是金融體系和金融活動(dòng)的基本屬性之一。風(fēng)險(xiǎn)分析和管理活動(dòng)是商業(yè)銀行所從事的全部業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)中最核心的內(nèi)容。我們甚至可以把銀行活動(dòng)比喻為一種以承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)換取收益的游戲。而信貸風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中最關(guān)鍵也最具挑戰(zhàn)性的領(lǐng)域。隨著金融市場(chǎng)日趨復(fù)雜、金融衍生工具不斷發(fā)展,商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)暴露開始成倍增長(zhǎng),性質(zhì)也更為復(fù)雜。銀行業(yè)迫切需要一種較為完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系和科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理手段。目前我國(guó)的金融市場(chǎng)自由化還處于初級(jí)階段,貸款仍占銀行總資產(chǎn)的絕對(duì)比重,因此商業(yè)銀行面臨最大的風(fēng)險(xiǎn)便是信貸風(fēng)險(xiǎn)。從令人瞠目的巨額不良資產(chǎn)到屢見不鮮的金融丑聞,無(wú)不根源于信貸風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。本論文致力于研究我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題以及解決的途徑和方法。

2我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題

摘要：為了加強(qiáng)信貸資產(chǎn)管理、提高中央銀行監(jiān)管水平,保障金融安全運(yùn)行,我國(guó)政府與各級(jí)金融監(jiān)管部門一直在努力，制定并采取了很多有效的措施。1997年中國(guó)人民銀行經(jīng)國(guó)務(wù)院同意,在全國(guó)銀行業(yè)中推行貸款五級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分類法，下發(fā)了《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》，就是我國(guó)信貸管理制度的一項(xiàng)重大變革。對(duì)于銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)控制的研究無(wú)論是在理論上還是對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行的管理實(shí)際都具有重要的意義。

本論文第一節(jié)介紹了貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的基本概念及其原則，并通過(guò)縱向的與我國(guó)原有以期限為基礎(chǔ)的“一逾兩呆”貸款分類方法；橫向的與貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的國(guó)際慣例（美國(guó)模式、大洋洲模式、歐洲模式）進(jìn)行比較，論述了推行五級(jí)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類法的現(xiàn)實(shí)意義。

由于貸款風(fēng)險(xiǎn)分類方法，在我國(guó)實(shí)施較晚，中國(guó)人民銀行雖然對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的方法頒布了指導(dǎo)原則，但各商業(yè)銀行在實(shí)際操作中，缺少必要的工具，增加了貸款風(fēng)險(xiǎn)分類工作的難度，筆者嘗試性的在貸款風(fēng)險(xiǎn)分類工作中引入模糊數(shù)學(xué)的綜合評(píng)判數(shù)學(xué)模型。本論文第二節(jié)筆者對(duì)模糊數(shù)學(xué)的基本概念、特點(diǎn)及模糊綜合評(píng)判數(shù)學(xué)模型的基本原理加以介紹，在第三節(jié)中筆者著重將模糊綜合評(píng)判數(shù)學(xué)模型結(jié)合上海市某銀行的6筆貸款的實(shí)際情況加以分析。

關(guān)鍵詞:五級(jí)分類信貸管理數(shù)學(xué)模型

Abstract:Inordertostrengthenthemanagementofcreditasset,toimprovethesuperviseofthecentralbank,tosafeguardthefunctionofthefinancesystem,thegovernmentofChinaandalllevelsoffinancesupervisinginstitutionsarekeepingworkinghardtoestablishandtakeagoodmanyofeffectivemeasures.UndertheauthorizeofStateDepartment,thePeople’sBankofChinaimplementedthe5loanrisksclassificationoverallthebanksinthecountryandissued<Therudderofloanriskclassification>in1997.Thisisanimportanttransformofthecountry’screditmanagementsystemanditissignificantthestudyofloanriskcontrolmanagement,notonlyontheaspectoftheorybutalsoontheaspectofthemanagementofthecommercialbanksofChina.

Inthefirstpart,thearticleintroducesthebasicconceptandthefundamentaloftheloanriskclassification,afterthecomparetothelately“yiyuliangdai”riskclassificationandtheandthecomparetotheriskclassificationunderinternationalrules(Americanmodel,Oceaniamodel,Europeanmodel),thearticlealsodiscussestherealmeaningofthe5loanrisksclassification’simplement.